Ну-с , начну серию постов про опционы, но начнем с самого начала. Приступим 🚨Опционы. Ввведение Часть1 📢Опцион — это договор, по которому покупатель опциона получает право купить/продать какой-либо актив в определенный момент времени по заранее оговоренной цене. ✅ Опцион колл (call option) - это финансовый инструмент, который дает право, но не обязательство, купить актив по определенной цене (страйк-цене) в определенный момент времени или до него. Базовым активом может быть акция, индекс, товар, валюта и т.д. 🚀Пример. Допустим, вы, решили приобрести опцион на акции в апреле, для того чтобы в сентябре купить их по обговоренной заранее цене, например, 500 рублей за штуку. Вы оплачиваете ваше право купить акцию в будущем продавцу опциона. Следовательно, продавец, за стоимость опциона берет на себя какие-то обязательства, В нашем случае - продать вам акции за 500 рублей, независимо от того, какая цена будет в сентябре на рынке. Допустим, вы заплатили 50 рублей, получили опцион и стали ждать осени. ⏩Варианты развития в сентябре. ⏬Пессимистический: цена акции упала до 300. Так как Вы купили право, но не обязательство, совершить сделку, то, разумеется, отказываетесь от акции за 500 р и покупаете на рынке её же за 300 рублей. Итого, ваш убыток - 50 рублей, отданных продавцу опциона. Важно: Цена опциона и гарантийное обеспечение по фьючерсу это разные вещи. Цена опциона не возвращается, а идет в прибыль продавцу опциона! ⏫Оптимистический: цена на начало сентября 850 рублей шт. Вот тут-то продавец опциона продаст за 500 р. Вам акции. Правда это общий пример, у нас опционы не поставочные, а премиальные (на нашей бирже нет поставочных) и вместо акций мы получим фин. результат. Таким образом, опционный контракт это контракт, который, в обмен на премию, предоставляет покупателю право (без обязательства) на покупку или продажу финансового актива по установленной цене на определенную дату (дата экспирации) или раньше. 📢На какую прибыль можно рассчитывать и какие убытки/риски нести. ✅1 Продавец опциона Продавец опциона (короткая позиция) получает за него премию (цену опциона). Чтобы закрыть данную позицию есть два пути: 📍Первый: откупить опцион обратно, закрыв этим сделку. Позиция закроется, и все обязательства перед биржей будут выполнены. 📍Второй: если продавец видит, что при экспирации ему не нужно будет выходить на поставку, то есть, покупатель не воспользуется своим правом купить или продать базовый актив, стоит дождаться истечения срока исполнения сделки и закрыть свою позицию с прибылью. Прибыль будет соответствовать размеру премии опциона, полученной от покупателя при продаже контракта. Получается, что выступая в качестве продавца опциона, вам следует понимать, что ожидаемая прибыль это премия, которую вам платят при заключении опциона. Это максимум, на который вы можете рассчитывать при благоприятных условиях. Если вы откупите опцион, не дожидаясь срока экспирации, ваша прибыль или убыток будут равны: Прибыль = Премия при продаже опциона - Премия при покупке опциона Отсюда следует, что ваша цель это - откупить опцион за меньшую цену. Если же вы откупили опцион дороже, чем продали, то разница между премиями будет вашим убытком. Если вы решили выйти на экспирацию, то вашими убытками, как и в примере с акциями, будет разница между ценой, указанной в сделке и ценой на рынке. ✅2 Покупатель опциона - участник сделки, который приобретает право купить или продать базовый актив в будущем по определенной цене. Тут немного проще. Покупая опцион, покупатель платит премию. То есть, изначально имеет на своем депозите убыток. У него два пути: закрыть сделку, продав этот опцион, либо дождаться срока экспирации. Естественно, продавать опцион необходимо за большую премию, чем покупали. Прибылью будет разница между премией, которую платили когда покупали и которую платят вам, когда вы контракт продаете. #опционсес #опционстс

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! Продолжаю публикации связок индикаторов. ✅Выбранные индикаторы Stochastic + VWAP + ADX 🚀 Stochastic Стохастик подразумевает, что импульс рынка меняет направление гораздо быстрее, чем объем или цена, поэтому его можно использовать для прогнозирования направления движения рынка. Если осциллятор достигает значения 80 или выше, рынок будет считаться перекупленным, а все, что ниже 20, будет считаться перепроданным. Осциллятор показан в виде двух линий на графике %K и %D . Когда эти две линии пересекаются, это считается опережающим сигналом об изменении направления рынка. В нестабильных рыночных условиях стохастик подвержен ложным сигналам. Лучше использовать стохастик в сочетании с другими индикаторами или использовать его как фильтр. 🚀 ADX Индикатор Average Directional Index имеет 3 линии: 1. Линия ADX. 2. Индикатор минусовой направленности -DI. 3. Индикатор направления движения +DI. Линия ADX измеряет силу тренда без учета его направления. Восходящая линия означает, что тренд набирает силу. Падающая линия показывает тренд, который теряет импульс или разворачивается. Плоская линия указывает на консолидацию. ADX не предоставляет информации о направлении тренда. А вот индикаторы плюс направления (+ DI) и минус индикатор направления (-DI) позволяют определить направление тренда. Когда восходящий тренд развивается, +DI больше -DI. Для нисходящего тренда -DI больше +DI. 🚀 VWAP Объемно-взвешенная средняя цена (VWAP) - это индикатор технического анализа. В отличие от традиционного скользящего среднего, который учитывает только цены за определенный период времени, VWAP объединяет как ценовые, так и объемные данные. По сути, это средняя цена, по которой ценные бумаги торговались в течение дня, но цена каждой сделки взвешивается по числу проданных акций (или объему). Таким образом, VWAP предоставляет трейдерам более сбалансированное представление о ценовом движении за одну торговую сессию. ✅Настройка стратегии 📍ADX с периодом 9 📍VWAP стандартные настройки 📍Stochastic с настройками 20,5,5 ✅Дополнительные условия 📍Заключать сделки можно только в сторону основного тренда. Контртрендовые позиции не торгуются. 📍 ✅ Сигналы Сигнал в лонг: Цена выше VWAP, у ADX линия +DI пересекает -DI снизу-вверх и ADX увеличивается Stochastic используется как дополнительный фильтр, линия должна пересечь уровень 20 вверх или находится ниже средней линии и расти. Сигнал в шорт производится зеркально ✅Плюсы и минусы стратегии 👍Плюсы 📍1. Малое количество сигналов компенсируется их точностью. 📍2. Стратегия низкорискованная и подходит для новичков 📍3. Работает практически на всех волатильных активах. 📍4. Хорошая точность сигналов. 📍5. Простота 👎Минусы 📍1. Во флете дает много ложных сигналов, флэт лучше не торговать. 📍2. Лучше подобрать свои настройки на истории на выбранный инструмент. ✅ Важно 📍Соблюдаем риск-менеджмент - Даже самая идеальная связка требует стоп-лосса и управления 📍Не торгуйте против явного тренда ✍ Подписываемся, 🎤Общаемся 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #хочу_в_дайджест #тестстрат #индикаторыстс

Закрытый канал по цене половины чашки кофе. Тут вы найдете: 1 Разбор эмитентов по запросу 2 Идеи в Лонг/шорт 3 Арбитраж фьючерсов 4 Синтетические облигации 5 Опционы 6 Обучение

https://www.tbank.ru/invest/social/profile/UA1CEC_INVEST_CLUB?author=channel

Всем привет! 🚨Измененный формат #угадайопцион Сейчас позиции такие: Короткие стрэнглы из опционов Сбер и Газпром Покрытый колл на ВТБ Юань колл 10,8 Юань колл 11,2 📢Результаты на скрине. 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #угадайопцион

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨По поводу теста связок индикаторов принял решение тест на нефти и газе прекратить по двум причинам: 📍1. Почти постоянные гэпы и из-за них все же смазывается картина, хотя по нефти еще что-то работало. Да и по объемам если смотреть , то картина не полная 📍2. Частично вытекает из первого. Из-за гэпов, неполноты картины выбранный ТФ не очень подошел под эти индикаторы и манеру торгов. Тест продолжу по юаню (без изменения связок) и возьму наши фьючи на акции, а именно Русал и Норникель. Описание и алгоритмы выложу наверное на выходных или чуть позже, а в понедельник начну. 📢PS А про хэштег #угадайопцион тоже изменю формат, буду писать результаты проданных стрэнглов на Сбер и Газпром, покрытого колла на ВТБ и лонг колл по юаню , #тестстрат #индикаторыстс

Оценка компании $ELMT по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA ROE (за 5 лет) 2020=-2.6% 2021=1.5% 2022=12.1% 2023=19.6% 2024=18.3% Стоимость чистых активов за 2 года Текущая капитализация 67.5 млрд ₽ Балансовая стоимость 29.0 млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2024= 1.4 EPS Р/BV = 2.33 Р/Е = 9.32 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый 2024 год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% ((-2.6%)+ 1.5% +12.1% +19.6% 9.78% < 15% 📍0 баллов ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 0.13 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 200 > 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет: н/д < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (0,1277/(0.01 + 0.02)/3)= 12,77 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 67.5 млрд ₽/29.0 млрд ₽ = 2.32 > 1,5 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2023 =22,1 < 2024=39,6 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2023=10,3 > 2024=1,4 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 10 >9,32 > 5 📍0.5 балл ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 2,33 >1 📍0.5 балла 🚨Итого 6.0 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 0,145 руб/акция Справедливая цена по "методу затратного подхода" = 0,085 руб/акция #аналитика #фундаментал #разборсес

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨 Группа «Элемент» — совместное предприятие АФК «Система» и госкорпорации «Ростех», является крупнейшим российским разработчиком и производителем микроэлектроники — занимает 51% этого рынка, по данным Kept. Объединяет более 30 компаний по производству микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем, а также радиоэлектронной аппаратуры. ✅Позитив: 📍1. Занимает бОльшую часть рынка среди отечественных производителей, опережая ближайших конкурентов. 📍2. Получает субсидии и льготные кредиты, что снижает долговую нагрузку 📍3. Планирует выход на международные рынки, включая Азию и Ближний Восток ⛔Негатив: 📍1. Высокие капитальные затраты и долг 📍2. Важное оборудование закупается в Китае (в 2024 зависимость от импортного сырья и материалов примерно 50%) 📍3. Низкая дивидендная доходность 📢Дополнительно: 🥇1. Дивиденды за 2024г: 0,00353 руб. 🥈2. Прибыль по МСФО 8,273 млрд руб 🥉3. Общий долг на 31.03.2025г: 3,900 млрд руб 💵Дивиденды: Согласно утвержденной дивидендной политике группы, рассчитанной на 3 года, Элемент планирует выплачивать дивиденды в размере не менее 25% от скорректированной на государственные субсидии чистой прибыли отчетного года по МСФО. 💴 - $ELMT : ФА Чистые активы - 39.6 млрд ₽ Кол-во акций ао–469726.0 млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - 9.32 P/S - 1.53 P/BV - 2.33 ROE - 18,3% EV/EBITDA - 6.26 DSI = 0.29 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за 2024 , а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼- Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в зоне перепроданности. 13 февраля цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня выше 0.13144 возможен разворот в лонг. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼ - Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится ниже средней линии. 18 мая цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии выше 0,1283 возможен разворот в лонг. 📈 Возможные варианты развития: Пока вероятность сильного снижения до лоя не большая. Акция торгуется ниже зоны сопротивления. В случае пробития этой зоны вверх , далее вероятен боковик. Далее тест 0,14. За 6 (11.24-04.25) месяцев цена снизилась более чем на 15 % . Мин. Рrice = 0,1172 Мах. Рrice = 0.1705 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика

Оценка компании $GMKN по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA ROE (за 5 лет) 2020=82.6% 2021=174.9% 2022=80.2% 2023=36.7% 2024=17.5% Стоимость чистых активов за 2 года Текущая капитализация млрд ₽ Балансовая стоимость млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2024= EPS 2024= 8.01 Р/BV = 2.60 Р/Е = 14.4 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый 2024 год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (82.6%+ 174.9% +80.2%+ 36.7% 78.38% < 15% 📍1 балл ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 1.71 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% -50% > 15% 📍0 баллов ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет: -58.28% < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (103,68/(26,29 +13.8+ 8.01)/3)= 6,46 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 млрд ₽/678.4 млрд ₽ = 2.6 > 1,5 📍0 баллов ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2023 =573,7 < 2024=699,3 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2023=679,3 < 2024=826,1 📍0 баллов ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 14,4 >10 📍0.0 балл ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 2,6 >1 📍0.5 балла 🚨Итого 4.5 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 90,84 руб/акция #аналитика #фундаментал #разборсес

Всем привет! Продолжаем #угадайопцион Прошла экспирация. Результаты на скрине. Сейчас куплены опционы: CNY , , , И короткие стрэнглы из опционов Сбер и Газпром Результаты на скрине. Берем три актива, Юань, Сбер, Газпром Юань - месячный опцион - т.е. сейчас с исполнением 19.06 Сбер и Газпром - недельные опционы, с исполнением 11 июня. Что-то угадайка не идет. Буду просто скидывать результаты этих купленных колов и коротких стрэнглов. А я куплю указанные опционы - Юань - 1 шт, Сбер - 3 шт, Газпром - 3 шт. Покупка будет осуществляться в четверг. 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏

Добрый день уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨 ПАО «Норникель» — российская горно-металлургическая компания. В настоящее время «Норникель» объединяет группу предприятий, возглавляемую Публичным акционерным обществом "Горно-металлургическая компания «Норильский никель». «Норникель» является лидером горно-металлургической промышленности России, а также крупнейшим производителем палладия и рафинированного никеля и одним из крупнейших производителей платины и меди. «Норникель» производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. ✅Позитив: 📍1. Планируемое строительство совместного завода с Роснано 📍2. Рост цен на никель 📍3. Успешное размещение допвыпуска валютных облигаций 📍4. Значительные запасы металлов в арктических месторождениях 📍5. Вертикальная интеграция 📍6. Ограниченное число компаний на рынке никеля и палладия. ⛔Негатив: 📍1. Слабый рост инвестиций в добычу критически важных минералов 📍2. Геополитические риски 📍3. Экологические риски 📍4. Возможное повышение налогов 📢Дополнительно: 🥇1. Чистая прибыль ГМК «Норильский никель» по РСБУ за 3 месяца 2025 года составила ₽60,82 млрд, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с ₽28,24 млрд в предыдущем году. 🥈2. Объём производства никеля компанией «Норильский никель» за 3 месяца 2025 года сократился на 1,1% до 41,61 тыс. тонн. Объём производства меди снизился на 0,4% и составил 109,36 тыс. тонн. Выпуск палладия сократился на 0,6%, составив 741 тыс. унций. 🥉3. Объём производства платины снизился на 0,6%, до 180 тыс. унций. Компания подтверждает планы произвести в 2025 году 204-211 тыс. тонн никеля, 353-373 тыс. тонн меди, 2,7-2 ,76 млн унций палладия и 662-675 тыс. унций платины. 💵Дивиденды: Действующая ранее дивидендная политика Норильского никеля с привязкой к EBITDA по соглашению с РУСАЛом прекратила свое действие 1 января 2023 года. Ожидаем новую дивидендную политику, которая скорее всего будет привязана к денежному потоку. По завявлениям менеджмента, на текущий момент компания сосредоточена на поддержании собственной финансовой устойчивости, повышении операционной эффективности и инвестициях в рынки и продукты будущего в связи с чем дивидендных выплат в ближайшее время мы не ожидаем. 💴 - $GMKN : ФА Чистые активы - млрд ₽ Кол-во акций ао–15286.0 млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - 14.4 P/S - 1.51 P/BV - 2.6 ROE - 17,5% EV/EBITDA - 5.38 DSI = 0.2 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024 , а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼- Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в зоне перепроданности. 27 марта цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня выше 108.5 возможен разворот в лонг. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вверх ‼ - Гистограмма MACD в положительных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик вышел из зоны перепроданности и приближается к средней линии. 19 мая цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии ниже 102,48 возможен разворот в шорт. 📈 Возможные варианты развития: Лой этого года, от него рисуем отскок. Вероятно, что при повторном снижении попытаются удержать или слегка обновить текущий лой. Первая отметка на лонге это 105,6, от нее и могут пойти на смену тренда в лонг. За 6 (11.24-04.25) месяцев цена снизилась более чем на 34 % . Мин. Рrice = 94,22 Мах. Рrice = 183.36 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #отсебятина

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! Продолжаю тест связок индикаторов. Собственно решил чуток внести изменения в настройки индикаторов. Так пока посмотрю. для $NRK5 связка ADX ( 15 период) + CMF (15 период), для $BMM5 связка CCI ( 15 период) + Stochastic ( 15,3,3), $CRM5 связка Аллигатор (стандартные настройки) +АО (5,20) +СНО (3,10) Вчерашний вход по газу ушел по стопу, но там, как и писал, о слабый был. Сегодня вход по газу в лонг отметке 3,757, . Пока такие результаты были: Газ : 4 сделки : минус 0,11п, плюс 0,036п, минус 0,10п, минус 0,11п Юань: 2 сделки плюс 91п, минус 60п Нефть: 4 сделки - плюс 1.09п, плюс 1.73п, минус 0,74п, плюс 0.64п Давайте вместе наблюдать, а от Вас , по прежнему, жду предложения по связкам и активам, а тест с меня. PS Напомню про угадайку #угадайопцион Предлагаем цену закрытия Сбера и Газпрома 4 июня и Юаня 19 июня. А я куплю опционы на цены, которые, так сказать, победят. #тестстрат #индикаторыстс

Хочу сообщить, что с этих выходных в каналах будет публиковаться обучающий контент по опционам.

А в данном канале

https://www.tbank.ru/invest/social/profile/UA1CEC_INVEST_CLUB?author=channel

Ещё больше информации, разборов .

Всем привет! Продолжаем #угадайопцион Сейчас куплены опционы: CNY , , , И короткие стрэнглы из опционов Сбер и Газпром Результаты на скрине. Берем три актива, Юань, Сбер, Газпром Юань - месячный опцион - т.е. сейчас с исполнением 19.06 Сбер и Газпром - недельные опционы, с исполнением 04 июня. В угадайке можно , по акциям указывать вариант диапазона недельного хождения цены и/или выше/ниже какого страйка цена не уйдет. По юаню по прежнему пишем вариант цены закрытия актива к указанной дате и какой это опцион - Put (цена упадет до определенного значения) или Сall (цена вырастет до определенного значения). А я куплю указанные опционы - Юань - 1 шт, Сбер - 3 шт, Газпром - 3 шт. Покупка будет осуществляться в четверг. Т.е. сегодня можно писать вариант покупки на акции с исполнением на 04 июня, а на юань 19 июня. 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #угадайопцион

Оценка компании $IRAO по чек-листу фундаментального анализа с оценкой справедливой цены: Net Debt / EBITDA =-(2.96) ROE (за 5 лет) 2020=12.3% 2021=14.5% 2022=14.8% 2023=14.9% 2024=14.4% Стоимость чистых активов за 2 года 2023=912 2024=1024 Текущая капитализация млрд ₽ Балансовая стоимость млрд ₽ Чистый долг за 2 года 2023=(-537.0) 2024= (-512.2) EPS Р/BV = 0.38 Р/Е = 2.63 💡Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый 2024 год, а не на момент публикации поста. ✅1. Высокая рентабельность капитала. ROE (Return on Equity) — коэффициент рентабельности собственного капитала. Показывает, сколько компания зарабатывает чистой прибыли на 1 рубль собственных средств. ROE = Чистая прибыль / Собственный капитал компании × 100%. Если средний ROE > 15% за последние 5 лет Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% (12.3% +14.5% +14.8% 14.18% < 15% 📍0 баллов ✅2.Хорошее покрытие долга. Чистый долг/EBITDA, это коэффициент долговой нагрузки (или Net Debt / EBITDA). Показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы за счет EBITDA погасить весь чистый долг. Чистый долг/EBITDA < 3 Баллы 1 < 3 Баллы 0 > 3 < 3 📍1 балл ✅3.Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию). EPS растет на 15% за 5 лет. EPS показывает, сколько зарабатывает компания на одну акцию, и рассчитывается как отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% 195 > 15% 📍1 балл ✅4.Рост цены акции растет на 15% за 5 лет. Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 5 лет должна возрастать на 15% Баллы 0 < 15% Баллы 1 > 15% Изменение цены за 5 лет: -35.23% < 15% 📍0 баллов ✅5. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль. Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли на акцию за последние три года более чем в 15 раз Цена акции/EPSср 3года < 15 Баллы 1 < 15 Баллы 0 > 15 (3,48/(1.13+1.30+1.41)/3)= 2,71 < 15 📍1 балл ✅6. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость. Текущая капитализация не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза Баллы 1 < 1,5 Баллы 0 > 1,5 млрд ₽/1024.0 млрд ₽ = 0.37 < 1,5 📍1 балл ✅7.Текущий активы превышают прошлогодние Сопоставление активов за 2 последних года. Последний год должен превышать предыдущий Баллы 0 Текущие активы < Прошлый год Баллы 1 Текущие активы > Прошлый год 2023 =912 < 2024=1024 📍1 балл ✅8. Уменьшение долга. Сопоставление долга за 2 последних года. Долг последнего года должен быть ниже предыдущего. Баллы 1 Текущий долг < Прошлый год Баллы 0 Текущий долг > Прошлый год 2023=(-537) < 2024=(-512.2) отриц 📍1 балл ✅9. Значение мультипликатора Р/Е Баллы 1.0 Р/Е < 5 Баллы 0.5 10 >Р/Е > 5 Баллы 0 Р/Е >10 2,63 < 5 📍1.0 балл ✅10. Значение мультипликатора Р/BV Баллы 0 Р/BV < 0 Баллы 1.0 0 <Р/BV<1 Баллы 0.5 Р/BV >1 0 <0.38 <1 📍1.0 балл 🚨Итого 8.0 балла 🚨 Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS" = 3,98 руб/акция Справедливая цена по методу "Цена при оценке по EPS c КС в 21% = 3,84 руб/акция #аналитика #фундаментал #разборсес

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨Продолжаю тест связок индикаторов. Собственно решил чуток внести изменения в настройки индикаторов. Так пока посмотрю. 📍для $NRK5 связка ADX ( 15 период) + CMF (15 период), 📍для $BMM5 связка CCI ( 15 период) + Stochastic ( 15,3,3), 📍$CRM5 связка Аллигатор (стандартные настройки) +АО (5,20) +СНО (3,10) Сегодня вход по газу на отметке 3,639, сигнал слабый , но посмотрим. ⬆️Пока такие результаты были: 📍Газ : 3 сделки : минус 0,11п, плюс 0,036п, минус 0,10п 📍Юань: 2 сделки плюс 91п, минус 60п 📍Нефть: 4 сделки - плюс 1.09п, плюс 1.73п, минус 0,74п, плюс 0.64п Давайте вместе наблюдать, а от Вас , по прежнему, жду предложения по связкам и активам, а тест с меня. #тестстрат #индикаторыстс

Добрый день, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! 🚨 ПАО «Интер РАО» — российская энергетическая компания, управляющая активами в России. В сферу деятельности Интер РАО входит производство и сбыт электрической и тепловой энергии, международная энергетическая торговля, инженерные услуги, проектирование и строительство энергообъектов. ✅Позитив: 📍1. Компания обладает значительной «денежной кубышкой» 📍2. Выплачивает дивиденды 📍3. Строительство Новоленской ТЭС и модернизация 20 объектов к 2028 году 📍4. После прекращения поставок в ЕС компания нарастила экспорт в Китай, Казахстан и Монголию. ⛔Негатив: 📍1. Задержки в поставках оборудования для модернизации энергоблоков Интер РАО 📍2. Снижение объема потребления электроэнергии в России 📍3. Потеря европейских активов 📍4. Тарифы на электроэнергию и условия программ регулируются государством 📢Дополнительно: 🥇1. Убыток «Интер РАО» по РСБУ за 3 месяца 2025 года составил ₽0,3 млрд против прибыли ₽4,4 млрд в предыдущем году. 🥈2. Выручка увеличилась на 25,7% до ₽13,7 млрд против ₽10,9 млрд годом ранее. 🥉3. Совет директоров «Интер РАО» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽0,35375651688851 на одну обыкновенную акцию. 💵Дивиденды: (готово) Дивидендная политика Интер РАО предполагает выплату 25% от прибыли МСФО. 💴 - $IRAO : ФА Чистые активы - млрд ₽ Кол-во акций ао–104400.0 млн Кол-во акций ап– 0.0 млн Р/Е - 2.63 P/S - 0.25 P/BV - 0.38 ROE - 14,4% EV/EBITDA - (-0.71) DSI = 0.96 Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние 2024 , а не на момент публикации поста. ⏰ - ТФ 1 DAY 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼- Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится ниже средней линии и снижается. 6 марта цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии дня выше 3.5374 возможен разворот в лонг. ⏰ -ТФ 4 часа 🛠 ТА - скользящие, стохастик, объем, МАСD, уровни. 📈- тренд вниз ‼ - Гистограмма MACD в отрицательных значениях, линии MACD находятся в отрицательных значениях. Стохастик находится в зоне перепроданности. 19 мая цена пересекла сверху вниз 100 ЕМА и показывает нисходящую тенденцию. При закрытии выше 3,4944 возможен разворот в лонг. 📈 Возможные варианты развития: На данный момент цена ниже двух сопротивлений. В случае закрытия дня ниже 3,471 открыт путь до 3,4485. Уход выше сопротивления 3,4945 даст надежду на смену тренда с последующим походом к 3,535-3,55. За 6 (11.24-04.25) месяцев цена снизилась более чем на 5 % . Мин. Рrice = 3.30 Мах. Рrice = 4.05 📌 Цены смены тренда указаны в соответствии с ТФ и являются ориентировочными и со временем смещаются.📌 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #отсебятина #разборсес #теханализ #фундаментал #аналитика

Доброго времени суток уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! Напомню, что выбраны были такие связки (алгоритмы кратко): ✅Инструмент: Фьючерс на микро Газ $NRK5 👉Тайм-фрейм: Н4 👉Выбранные индикаторы и их настройка: ADX – 15 период CMF – 15 период 👉Точки входа: Вход в лонг осуществляется в том случае когда +DI пересекает -DI снизу-вверх и ADX увеличивается, а так же Chaikin > 0 (деньги входят в актив), сделка в шорт зеркально. 👉Стоп-лосс (изменен): расчетный SL 0.12 пунктов или ниже сигнальной свечи. Если Low сигнальной свечи выше расчетного SL, то выставляется SL расчетный 👉Основание для выхода из сделки: - Стоп-лосс - Сигнал на вход в противоположную сторону 👉Основание для перестановки стоп-лосса: Применяем паттерн – Поглощение. В нужную сторону – SL за минимум свечи 👉Риск-менеджмент: Риск в сделке не более 1 SL на контракт за день и не более 3 SL в неделю. 👉Дополнительная информация (обновлено): VAR (99%) в руб. из расчета 5 контрактов на 5 торговых сессий =196 руб. VAR (99%) в руб. из расчета 1 контракт на 1 торговую сессию = 18 руб. Расчетный риск в пунктах = 0.10 Макс убыток при негативном сценарии из расчета 5 контрактов и SL 0.10 = 121 руб (неделя) ✅Инструмент: Фьючерс на мини Нефть $BMM5 👉Тайм-фрейм: Н4 👉Выбранные индикаторы и их настройка: CCI – 20 период Stochastic – 20,3,3 👉Точки входа: Покупка производится когда Stochastic выходит из перепроданности, а CCI пересекает уровень -100 вверх, сделка в лонг зеркальна. 👉Стоп-лосс: расчетный SL 0.74 пунктов или ниже сигнальной свечи. Если Low сигнальной свечи выше расчетного SL, то выставляется SL расчетный 👉Основание для выхода из сделки: - Стоп-лосс - Сигнал на вход в противоположную сторону 👉Основание для перестановки стоп-лосса: Применяем паттерн – Поглощение. В нужную сторону – SL за минимум свечи 👉Риск-менеджмент: Риск в сделке не более 1 SL на контракт за день и не более 3 SL в неделю. 👉Дополнительная информация (обновлено): VAR (99%) в руб. из расчета 1 контракт на 5 торговых сессий = 528 руб. VAR (99%) в руб. из расчета 1 контракт на 1 торговую сессию = 234 руб. Расчетный риск в пунктах = 0.74 Макс убыток при негативном сценарии и SL 0.74 = 180 руб (неделя) ✅Инструмент: Фьючерс Юань $CRM5 или $CNYRUBF 👉Тайм-фрейм: Н4 👉Выбранные индикаторы и их настройка: Alligator со стандартными настройками AO – Стандартные в случае невозможности настройки, или 5, 20 если есть возможность настроить. Chaikin Oscillator – 3, 10 👉Точки входа: Покупка производится когда свеча закрывается выше всех трех линий Аллигатора, АО пересекает нулевую линию вверх, линия в СНО так же пересекла нулевую линию вверх, сделка в шорт зеркальна. 👉Стоп-лосс: расчетный SL 50 пунктов или ниже сигнальной свечи. Если Low сигнальной свечи выше расчетного SL, то выставляется SL расчетный 👉Основание для выхода из сделки: - Стоп-лосс - Сигнал на вход в противоположную сторону 👉Основание для перестановки стоп-лосса: Применяем паттерн – Поглощение. В нужную сторону – SL за минимум свечи 👉Риск-менеджмент: Риск в сделке не более 1 SL на контракт за день и не более 3 SL в неделю. 👉Дополнительная информация (справочно): VAR (99%) в руб. из расчета 1 контракт на 5 торговых сессий =622 руб. VAR (99%) в руб. из расчета 1 контракт на 1 торговую сессию =262 руб. Расчетный риск в пунктах = 60 Макс убыток при негативном сценарии и SL 60 = 180 руб (неделя) ✍ Подписываемся, 🎤Общаемся 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #индикаторыстс #тестстрат

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, инвесторы и трейдеры! Продолжаю публикации связок индикаторов ✅Выбранные индикаторы MACD + VWAP 🚀 MACD Данный индикатор основан на MA, MACD является индикатором следования за трендом или отстающим. Он состоит из трех компонентов: две скользящие средние и гистограмма. Две скользящие средние (сигнальная линия и линия MACD) являются неизменно запаздывающими индикаторами, поскольку они обеспечивают сигналы только после того, как две линии пересеклись, и к этому времени тренд уже находится в движении. 🚀 VWAP Объемно-взвешенная средняя цена (VWAP) - это индикатор технического анализа. В отличие от традиционного скользящего среднего, который учитывает только цены за определенный период времени, VWAP объединяет как ценовые, так и объемные данные. По сути, это средняя цена, по которой ценные бумаги торговались в течение дня, но цена каждой сделки взвешивается по числу проданных акций (или объему). Таким образом, VWAP предоставляет трейдерам более сбалансированное представление о ценовом движении за одну торговую сессию. ✅Настройка стратегии 📍MACD со встроенными настройками 📍VWAP ohlc4 ✅Дополнительные условия 📍Заключать сделки можно только в сторону основного тренда. 📍Контртрендовые позиции не торгуются. ✅ Сигналы Сделка в лонг осуществляется при/после пересечения MACD выше нулевой линии и нахождении цены выше VWAP. Сделки шорт открываются зеркально. ✅Плюсы и минусы стратегии 👍Плюсы 📍1. Малое количество сигналов компенсируется их точностью. 📍2. Стратегия низкорискованная и подходит для новичков 📍3. Работает практически на всех волатильных активах. 📍4. Хорошая точность сигналов. 📍5. Простота 👎Минусы 📍1. Не работает во флэте. 📍2. Лучше подобрать свои настройки на истории. ✅ Важно 📍Соблюдаем риск-менеджмент - Даже самая идеальная связка требует стоп-лосса и управления 📍Не торгуйте против явного тренда 📍Если индикаторы противоречат друг другу — лучше пропустить сделку. ✅ Любая комбинация индикаторов должна: 📍Иметь четкие правила входа/выхода 📍Быть протестирована на исторических данных ✍ Подписываемся, 🎤Общаемся 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #индикаторсес #пульс_учит #учу_в_пульсе #тестстрат

Продолжаем про опционный вечный двигатель ✅Теперь предлагаю вернуться ко второму посту в котором был описан процесс модернизации покрытого колла в короткий стрэнгл и стрэддл. Опять же данные две стратегии могут быть преобразованы в две другие стратегии, которые ограничивают убыток при любом движении цены вверх или вниз. ✅1. Если к короткому стрэддлу добавить еще по одной ноге, а именно купить опцион put с более низким страйком и купить опцион call с более высоким страйком , то мы получим стратегию под названием Бабочка. Собственно сама Бабочка раскладывается на два вертикальных спрэда. У нас изначально есть 1 акция в лонг и 2 опциона call в шорт , собственно получается, у нас будет такая хитрая позиция : 📍1 акция в лонг + 1 опцион call в шорт = 1 синтетический опцион put в шорт и в остатке остается еще один опцион call в шорт. 📍1 синтетический опцион put в шорт и докупленный опцион put со страйком ниже получается бычий вертикальный пут спред (1 long put и 1 short put = Bull Put Spread) 📍К оставшемуся одному шортовому call опциону докупаем в лонг опцион со страйком выше и получаем медвежий вертикальный колл спред (1 short call и 1 long call = Bear Call Spread) А Bull Put Spread + Bear Call Spread = Бабочка ✅2. В принципе такая же (очень схожая) ситуация будет если к короткому стрэнглу также добавить по одной ноге, а именно купить опцион put с более низким страйком и купить опцион call с более высоким страйком , то получим стратегию под названием Кондор. Кондор в данном случае более интересен, чем Бабочка, т.к. имеет более широкий диапазон для получения прибыли да и управляема она получше. 📍Сам же Кондор так же раскладывается на два вертикальных спрэда. Но с одним нюансом, обычно бычий составлен из опционов которые ниже текущей цены, а медвежий, который выше текущей цены. Ну и логика с образованием у нас такая же. 📍С самого начала у нас есть акция в лонг и проданный опцион call (допустим 425). 📍Потом у нас пошла цена не туда и мы продали опцион call со страйком 450 и получили короткий стрэнгл. 📍А далее к синтетическому put (акция в лонг и проданный опцион call (425) купив опцион put 400 и получили Bull Put Spread. К проданному опциону call 450 покупаем опцион call 475 и получаем Bear Call Spread. 📍А уже Bull Put Spread (обычно ниже рынка) + Bear Call Spread (выше рынка) = Кондор. Надеюсь, что это было интересно и/или полезно. 🚀🚀🚀P.S. Поговорив с @blonde и послушав её совета, я начну цикл постов про опционы, переработаю, то , что было написано ранее и через неделю, максимум две начнем-с . Лайк если зашло )) В продолжении будет еще как минимум один пост. #опцион #опционсес

Итоги недели 19.05- 23.05 ⛔Индекс IMOEX2 -4.24% ✅Индекс RGB I+0.59% ✅GOLD +3.93% ⛔Нефть -0.63% ⛔СNY/RUB -1.1% ✅Из примечательного: 📍IMOEX2 Позитива на рынке нет, рынок идет вниз. Ниже есть поддержка, есть слабая надежда отскока от неё. 📍RGBI - Продолжил ходить в районе 108–109 пунктов. Спрос на аукционах Минфина вновь был высоким. 📍Инфляция - По данным Росстата, с 13 по 19 мая 2025 года рост потребительских цен несколько ускорился до 0,07% против 0,06% неделей ранее. Инфляция в годовом выражении снизилась до 9,9 с 10,0% неделей ранее. С начала года цены выросли на 3,27%. 📍Нефть - Локально в падающем тренде, показав отскок в пятницу, но геополитика всегда вмешивается ). 📍Рубль. Тут вообще не понятное происходит, рубль укрепляется... ✅Из интересного : $SIBN – отчет по МСФО за I кв. 2025г. Чистая прибыль составила 92,6 млрд руб., снизившись по сравнению с 160 млрд руб. годом ранее. $T – отчет по МСФО за 1 кв. 2025г. Чистая прибыль выросла на 50% г/г, до 33,5 млрд руб. $AFKS – отчет по РСБУ за 1 кв. 2025г. Чистая прибыль составила 12,6 млрд руб, снизившись с 63,15 млрд руб годом ранее. $FLOT – отчет по МСФО за I кв. 2025г. Чистый убыток составил $393 млн против прибыли $216 млн годом ранее. ✅Дополнительно : 1. Газпром отказался от выплаты дивидендов за 2024 год. 2 Софтлайн выплатит первые дивиденды. Выплаты составят 2,5 руб. на акцию. 3 Совет директоров Циана рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. 4 Совкомфлот не заплатит дивиденды за 2024. 5 МТС рекомендовал дивиденды в размере 35 руб. 6 Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в отношении товаров из ЕС в размере 50% с 1 июня 2025 года. ✅Ближайшие дивиденды : В мае возможные дивиденды: 1 KAZT 2.5 руб/акция с датой закрытия - 23.05.2025 2 TGKN руб/акция с датой закрытия - 23.05.2025 3 HNFG 20 руб/акция с датой закрытия - 30.05.2025 4 LNZLp 9.55 руб/акция с датой закрытия - 30.05.2025 5 PMSB 37 руб/акция с датой закрытия - 30.05.2025 6 $TATN 43.11 руб/акция с датой закрытия - 30.05.2025 ✍ Подписываемся, 🎤Общаемся 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 #новости #итоги_недели #аналитика