Cтратегия AHTRUST строится на отборе акций в портфель, потенциал роста которых больше, чем у индекса MCFTR (IMOEX + дивиденды). Принципы определение таких акций являются собственной разработкой, о которых я в общих чертах не раз писал в своих постах и рассказывал на конференциях.
Представленный вариант стратегии является агрессивным и имеет низкую диверсификацию - портфель может включать не менее 5 эмитентов.
Доходность стратегии AHTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: %
✅ За 1 год: %
✅ C начала года: %
✅ За период c 2017 года: +291.7% или +17,6% годовых
Сравнение стратегии AHTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM*
Показатели стратегии AHTRUST:
✅ CAGR, %:
✅ Ожидаемая доходность, % годовых:
✅ Волатильность, % в год: 24.00
✅ Коэффициент Шарпа**: 0.52
✅ BETTA***: 0.79
✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 15.69
✅ Альфа Дженсена, % годовых: 9.29
✅ Максимальная просадка****,%: 40.11
✅ Коэффициент Калмара*****: 0.48
Показатели бенчмарка RUSSTOCKBM:
✅ CAGR, %:
✅ Ожидаемая доходность, % годовых:
✅ Волатильность, % в год: 21.25
✅ Коэффициент Шарпа**: 0.19
✅ BETTA***: 1
✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 3.93
✅ Альфа Дженсена, % годовых: 0.0
✅ Максимальная просадка****,%: 52.58
✅ Коэффициент Калмара*****: 0.21
Стратегия реализуется в двух вариантах:
✅ Для людей с небольшим капиталом: от 500 тысяч, через сервис автоследования COMON FINAM только для подписчиков закрытого телеграм канала ABTRUSTOPSEC
✅ Для состоятельных людей с капиталом от 10 млн - частный VIP подход. Для VIP клиентов стратегий ABTRUST и AITRUST стратегия АЛЬФА СКАКУНЫ AHTRUST входит опционально в проценте от доли активов аллоцированной на акции.
Если Вы готовы к риску и хотите получить доходность выше индексного фонда, присоединяйтесь! Подробно о AHTRUST можно прочесть здесь ➡️
P.S. Данные представленные до 9 октября 2024 являются данными бэк-теста стратегии, с 9 октября 2024 представлены данные реального портфеля.
* RUSSTOCKBM - бенчмарк полной доходности российского рынка акций. Построен из индекса IMOEX, MCFTR и биржевых фондов. Принцип построения: до начала расчёта индекса MCFTR (2002 год) используется индекс IMOEX, потом используется MCFTR, вплоть до появления первых биржевых фондов, повторяющих данный индекс (2018 год), далее берутся биржевые фонды.
** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,91% годовых.
*** BETTA, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSSTOCKBM
**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться
***** Коэффициент Калмара посчитан на всё историческом промежутке по месячным данным
#стратегия #инвестиционные_стратегии #ФинансовыеРезультаты #индексМосбиржи #портфель