Стратегия ABIGTRUST является полностью алгоритмической, и реализуется исключительно торговыми роботами. Сделки совершаются на ликвидных фьючерсных контрактах. Роботы принимают решения на основании технических индикаторов, которые не в малой степени доработаны, а также используют паттерны разработанные Ильёй Гадаскиным совместно с его командой .
Доходность стратегии ABIGTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За 1 месяц: %
✅ За 1 год: %
✅ C начала года: %
✅ За период c 2017 года: +1 943.6% или +43,6% годовых
Сравнение стратегии ABTRUST за весь период с БЕНЧМАРКОМ RUSSTOCKBM*
Показатели стратегии ABIGTRUST:
✅ CAGR, %:
✅ Ожидаемая доходность, % годовых:
✅ Волатильность, % в год: 25.57
✅ Коэффициент Шарпа**: 1.29
✅ BETTA***: 0.07
✅ Коэффициент Трейнора, % в год:
✅ Альфа Дженсена, % годовых: 32.58
✅ Максимальная просадка****,%: 17.12
Показатели бенчмарка RUSSTOCKBM:
✅ CAGR, %:
✅ Ожидаемая доходность, % годовых:
✅ Волатильность, % в год: 21.32
✅ Коэффициент Шарпа**: 0.21
✅ BETTA***: 1
✅ Коэффициент Трейнора, % в год: 4.39
✅ Альфа Дженсена, % годовых: 0.0
✅ Максимальная просадка****,%: 52.58
Стратегия реализуется в трех вариантах:
✅ Для людей с небольшим капиталом: от 130 до 390 тысяч, через сервис автоследования COMON FINAM
✅ Для людей с капиталом от 300 тысяч, через доверительное управление в управляющей компанией FINAM.
✅ Для состоятельных людей с капиталом от 10 млн - частный VIP подход.
Если Вы готовы к риску и хотите получить высокую доходность, присоединяйтесь! Подробно о текущих вариантах сотрудничества по ABIGTRUST можно прочесть здесь ➡️
P.S. С июля 2024 публикуются данные комплексной стратегии ABIGTRUST, которая предлагается VIP клиентам. Она включает в себя комплексы алгоритмов SYSTEMX и STRATEGYONE, которые имеют длительный боевой трэк и в стратегии ABIGTRUST торгуют одновременно с распределением денежных средств 50/50. Стратегия ABIGTRUST на COMON является "младшим братом" данных комплексов и её результаты могут отличаться, хотя базовые принципы в торговле те же.
* RUSSTOCKBM - бенчмарк полной доходности российского рынка акций. Построен из индекса IMOEX, MCFTR и биржевых фондов. Принцип построения: до начала расчёта индекса MCFTR (2002 год) используется индекс IMOEX, потом используется MCFTR, вплоть до появления первых биржевых фондов, повторяющих данный индекс (2018 год), далее берутся биржевые фонды.
** Для расчёта коэффициентов Шарпа и Трейнора, а также Альфы Дженсена в качестве безрисковой ставки используется темп инфляции за соответствующий период, который составляет 6,91% годовых.
*** BETTA, коэффициент Трейнора и Альфа Дженсена считаются по отношению к бенчмарку - RUSSTOCKBM
**** Максимальная просадка рассчитана по месячным таймфреймам, на дневных она может несущественно отличаться
